Ein Proxy kann als Zwischenspeicher und Vermittler zwischen dem Client und dem Zielsystem definiert werden. Ein großer Vorteil dieses Dienstprogramms ist, dass es Zugriffe auf häufig aufgerufene Webseiten beschleunigt, weil ein erneuter Webseitenaufruf nur aus dem Cache des Proxys geladen wird und nicht wieder aus dem Internet. Das senkt den Datenverkehr und die Unkosten, sodass freie Kapazitäten dann für andere Aufrufe genutzt werden kann. Ferner hat ein Proxy die Möglichkeit, Einblick in den Datentransfer zu bekommen und kann ihn durch Filterung von Datenpaketen auch beeinflussen. Um die Sicherheit nicht zu gefährden, kann er Inhalte auf schädliche Programme durchsuchen, sodass sie rechtzeitig abgefangen werden, ehe sie zum Nutzer gelangen.
Ein Proxy-Server, auch Dedicated Server genannt, wird überwiegend in Unternehmens-Netzwerken eingesetzt und ist abhängig vom jeweiligen Protokoll, auf das es spezialisiert werden kann (zum Beispiel für HTTP, FTP, SMTP oder auch fürPop3). Eine simultane Ausführung verschiedener Proxys auf nur einem Gerät, ist auch kein Problem. Bei Privatanwendern sind Proxys als Anonymisierungsdienst beliebt, weil sie die eigene IP-Nummer verschleiern können.
Wird ein Proxy unzureichend konfiguriert, können ihn Außenstehende über seine Adresse beispielsweise zu Spamzweckenmissbrauchen.